第三百九十九章 量化可行性 (第2/2页)

但那也只是暂时拖累而已。
　　
　　“好吧，有你这句话我就放心了，对了，我上次听老陆说，公司的研究部门，正在搞一个什么天道系统，可以借助强大的算力和人工智能，来模拟各种实验的结果。”
　　
　　“这套系统这么厉害，能不能用来预测市场的中长期走向，或者进行交易？”
　　
　　陈杰现在负责的混合基金，由回报率极高，规模很早就突破了一千亿，并且还在持续增加，如此庞大的资金量，想要充分运作起来，对任何机构来说都是不小的难度。
　　
　　而原来无穷大私募的核心人员，随着步入中年末期，大脑没有以前转的快了，很多人都已经开始陆续退休，后面加入的操盘手，虽然素质也不错，但还是缺乏大资金运作的经验。
　　
　　这就非常尴尬了。
　　
　　资金的配置、利用率，直接关系到收益率能否最大化。
　　
　　如果能有一个工具来辅助这个过程，那应该可以轻松很多。
　　
　　“你说的是量化投资吗？我记得前两年，国内好像就有机构推出了量化基金吧，效果怎么样？”陈伟东喝了一口咖啡提神，大脑飞速运转，正在思考这件事的可行性。
　　
　　“别提了，华宝信托那个量化基金就是搞笑的，发行了一年时间，亏了二十多个点，还不如随便找个人管理呢。”
　　
　　陈杰对此嗤之以鼻。
　　
　　他兼任基金经理之后，也抽空了解过量化投资。
　　
　　量化投资的发展起源于海外市场，从全球范围来看，量化投资在海外市场的发展至少有50年的历史，大概于上世纪60-80年代逐渐兴起。
　　
　　华宝信托，采用了和国外一样，数据驱动的方法，开展投资交易，想要通过数据本身和严格的统计，来预测股票的趋势和形态。
　　
　　这听起来，似乎很科学。
　　
　　但实际上，量化投资非常容易陷入历史数据陷阱。
　　
　　量化投资的逻辑，就是通过历史数据，来寻找统计的规律，这就无可避免的，会出现数据过度拟合，导致策略模拟时明明收益很好，但放到实盘收益却很不理想的状况。
　　
　　因为历史不会简单重复。
　　
　　至于为什么量化投资在美利坚大获成功，那是因为道琼斯工业指数，常年处于一种“慢牛”行情中，只要模型定制的策略不是太差，都能取得不错的收益。
　　
　　从一九九九年至二零零三年，美利坚股市四年的震荡行情中，就不难看出，量化投资的表现，其实非常一般。
　　
　　A股市场向来都是风云变幻，没有长期趋势可言。
　　
　　个股方面，也不讲逻辑，喜欢盲目跟风炒作，庄家游资撤退之后，更是一地鸡毛，需要很长时间的调整才能恢复过来。
　　
　　这种市场，量化投资，是明显不适合的。
　　
　　但直觉告诉他，公司搞的这个“天道系统”肯定不是简单的人工智能，否则也不会需要搞那么大的动作，光是计算机一个部门就可以搞定了。
　　
　　“好吧，我会让项目组，抽调几个人员出来，帮你设计一套和股市匹配的系统，但它具体的交易逻辑，还需要你找一些交易员、分析师不断补充完善，这样才能提高准确率。”
　　
　　陈伟东考虑片刻，最终还是点了点头，还是将这个事情答应了下来。
　　
　　毕竟他也想看看，以易经理论为基础的思维模型，运用在股市上，会不会起到出人意料的效果。
　　
　　(本章完)